Python数据科学：正则化方法

本文主要介绍，Python数据科学：正则化方法。正则化方法的出现，通过收缩方法(正则化方法)进行回归。

正则化方法主要包括岭回归与LASSO回归。

一、岭回归

岭回归通过人为加入的惩罚项(约束项)，对回归系数进行估计，为有偏估计。

有偏估计，允许估计有不大的偏度，以换取估计的误差显著减小，并在其残差平方和为最小的原则下估计回归系数。

通常岭回归方程中的R²会稍低于线性回归分析，但回归系数的显著性往往明显高于普通线性回归。

这里不对相应的理论知识进行细说，说实话小F也是晕乎乎...

所以选择先调包，看看效果是啥样的。

使用机器学习框架scikit-learn进行岭回归参数的选择(正则化系数)。

数据是书中的数据，已上传网盘，公众号回复「正则化」，即可获取。

scikit-learn当中的模型不会默认对数据标准化，必须手动执行。

标准化后的数据可以消除量纲，让每个变量的系数在一定意义下进行直接比较。

import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
from sklearn.linear_model import Ridge 
from sklearn.linear_model import RidgeCV 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
 
# 消除pandas输出省略号情况及换行情况 
pd.set_option('display.max_columns', 500) 
pd.set_option('display.width', 1000) 
# 读取数据,skipinitialspace:忽略分隔符后的空白 
df = pd.read_csv('creditcard_exp.csv', skipinitialspace=True) 
# 获取信用卡有支出的行数据 
exp = df[df['avg_exp'].notnull()].copy().iloc[:, 2:].drop('age2', axis=1) 
# 获取信用卡无支出的行数据,NaN 
exp_new = df[df['avg_exp'].isnull()].copy().iloc[:, 2:].drop('age2', axis=1) 
 
# 选择4个连续变量,分别是年龄 收入 当地小区价格 当地人均收入 
continuous_xcols = ['Age', 'Income', 'dist_home_val', 'dist_avg_income'] 
# 标准化 
scaler = StandardScaler() 
# 解释变量,二维数组 
X = scaler.fit_transform(exp[continuous_xcols]) 
# 被解释变量,一维数组 
y = exp['avg_exp_ln'] 
 
# 生成正则化系数 
alphas = np.logspace(-2, 3, 100, base=10) 
# 使用不同的正则化系数对模型进行交叉验证 
rcv = RidgeCV(alphas=alphas, store_cv_values=True) 
# 使用数据集训练(fit) 
rcv.fit(X, y) 
# 输出最优参数,正则化系数及相应模型R² 
print('The best alpha is {}'.format(rcv.alpha_)) 
print('The r-square is {}'.format(rcv.score(X, y))) 
 
# 训练好后使用transform进行数据转换 
X_new = scaler.transform(exp_new[continuous_xcols]) 
# 使用模型对数据做预测 
print(np.exp(rcv.predict(X_new)[:5])) 

输出结果如下。

最优正则化系数为0.29，模型R²为0.475。

并使用最优正则化系数下的岭回归模型预测数据。

对不同正则化系数下模型的均方误差进行可视化。

# 正则化系数搜索空间当中每轮交叉验证的结果,模型的均方误差 
cv_values = rcv.cv_values_ 
n_fold, n_alphas = cv_values.shape 
# 模型均方误差上下波动值 
cv_mean = cv_values.mean(axis=0) 
cv_std = cv_values.std(axis=0) 
ub = cv_mean + cv_std / np.sqrt(n_fold) 
lb = cv_mean - cv_std / np.sqrt(n_fold) 
# 绘制折线图,x轴是指数型形式 
plt.semilogx(alphas, cv_mean, label='mean_score') 
# y1(lb)和y2(ub)之间进行填充 
plt.fill_between(alphas, lb, ub, alpha=0.2) 
plt.xlabel('$alpha$') 
plt.ylabel('mean squared errors') 
plt.legend(loc='best') 
plt.show() 

输出结果如下。

发现正则化系数在40或50以下时，模型的均方误差相差不大。

当系数超过该阈值时，均方误差则快速上升。

（编辑：晋中站长网）

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